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Ho notato che la matematica in generale e alcune delle sue sezioni (statistica, teoria delle probabilità e altre) non sono di grande interesse per la maggior parte delle persone. Nella maggior parte delle aree della vita, puoi davvero fare a meno di questa conoscenza. Ma la matematica gioca un ruolo fondamentale nel trading: circondati da grafici, numeri sui valori degli asset e volumi di scambio, i trader sono costretti ad analizzare tutti questi dati per avere successo nel mercato.

Ho deciso di scrivere un breve articolo tutorial contenente tutti i trucchi matematici importanti che influenzeranno in modo significativo il tuo trading nel mercato. Vedrai che la matematica nel trading non è così difficile come potrebbe sembrare a prima vista. Conoscere solo poche formule può aiutarti a migliorare la tua efficienza.

Trading matematico e psicologico

Per cominciare, ci sono aderenti al cosiddetto trading "psicologico", che credono che il mercato sia governato dall'avidità di denaro e dalla paura delle perdite finanziarie. D'altra parte, i partecipanti al mercato devono analizzare ogni giorno tonnellate di informazioni numeriche. La verità è che sia la comprensione della psicologia del mercato che la conoscenza delle basi della matematica sono fondamentali per il successo di un trader. Sebbene i trader-psicologi procedano dal fatto che il mercato cerchi di guadagnare su partecipanti inesperti, e quindi cerchi zone "deboli", sono consapevoli del potere della statistica matematica, poiché consente di prevedere determinati eventi con un precisione.

Determinazione del valore di un bene

trader matematico

L'esempio più semplice di utilizzo della matematica nel trading è il calcolo del prezzo di un asset. Le variazioni nel valore di un asset vengono determinate con un determinato passaggio: un pip (0,0001 punti). Ad esempio, la coppia di valute EUR / USD viene scambiata con un rapporto di cambio di 1,2610. Ad esempio, se il tasso sale a 1,2625, allora è cresciuto di 15 pips. Poiché il prezzo di un pip varia da posizione a posizione, consiglio di utilizzare la seguente formula:

P1p = (0,0001 / Ex) * Ps, dove P1p è il costo di un pip, Ex è il tasso, Ps è la dimensione della posizione.

Ad esempio, si desidera aprire una posizione sulla coppia di valute sopra nella dimensione di un lotto standard, il cui valore è 100000 USD. Utilizzando la formula, calcola il valore di un pip: (0,0001 / 1,261) * 100000 = 7,93 EUR.

Influenza

La leva finanziaria nel mercato Forex gioca un ruolo fondamentale. 1 lotto standard costa 100000 USD (non tutti i partecipanti al mercato hanno importi così elevati). Leva finanziaria: fondi forniti da un broker su un prestito. Possono giocare a favore o nuocere al trader se ignora le leggi matematiche più semplici.

L'ammontare della leva è solitamente indicato come un rapporto, ad esempio 1:50. 1 è la quota del trader, 50 sono i fondi forniti dal broker. Ad esempio, per aprire una posizione di 1 lotto, un trader deve avere 2000 USD invece di 100000 USD (il valore del lotto standard). Per calcolare la quantità di fondi necessari per completare una transazione, tenendo conto del valore noto della leva, utilizzare la seguente formula:

M = L / C, dove M è i fondi del trader per aprire un affare, L è il valore della posizione espresso in unità monetarie, C è la leva (denominatore nel rapporto).

Ad esempio, a un trader viene offerta una leva 1:25 per aprire una posizione di 2 lotti. Per fare ciò, è necessario il seguente importo dei propri fondi: M = 200000 / 25 = 8000 USD.

Calcolo del dimensionamento della posizione

La dimensione della posizione nell'affare viene determinata dopo diversi calcoli. Li ho elencati nella tabella sottostante.

Formula Chiarificazione
RM = TM * R RM è la quantità di fondi che un trader sta rischiando, TM è la dimensione del conto di trading, R è il rischio espresso in percentuale per operazione.
SL = 1- (SLC / CC) SL - stop loss espresso in percentuale, SLC - valore stop loss, CC - valore corrente.
PC = RM / SL PC è la dimensione della posizione, espressa in equivalente monetario, RM è la quantità di denaro che il trader sta rischiando, SL è lo stop loss, espresso in percentuale.
S = PC / CC S - numero di titoli (azioni), PC - dimensione della posizione, CC - valore corrente.

Consideriamo il calcolo utilizzando un esempio. Sono disponibili i seguenti dati iniziali:

  • Il conto di trading è di 25000 USD.
  • Il rischio di un conto di trading per 1 operazione è del 2,3%.
  • Il costo di una quota è di 50 USD.
  • Prezzo stop loss - 42 USD.

Per prima cosa, definiamo il rischio espresso in termini monetari. RM = 25000 * 2,3% = 575 USD. Definiamo ora lo stop loss, espresso in percentuale: SL = 1- (42/50) = 16%. La dimensione della posizione, espressa in termini monetari, è calcolata come segue: 575/16% = 3593,75. Di conseguenza, abbiamo il seguente numero di azioni: 3593,75 / 50 = 72.

Tenendo conto del livello di rischio stabilito per la dimensione della posizione, nonché del prezzo corrente ($ 50), il trader sarà in grado di acquistare 72 azioni in totale.

Aspettativa matematica

Sopra abbiamo fornito alcuni semplici esempi che dimostrano quanto sia importante la matematica nel trading. Ora passiamo a calcoli più complessi. In particolare, consideriamo l'aspettativa matematica - la somma delle probabilità di risultati positivi e negativi per le transazioni, tenendo conto del costo delle transazioni. Considera la notazione matematica:

ME = (p1 * S1) + (p2 * S2), dove ME è l'aspettativa matematica, p1 ep2 sono le probabilità del primo e del secondo evento, rispettivamente, S1 e S2 sono il costo del primo e del secondo affare (S1 è il profitto, S2 è la perdita), rispettivamente ...

Considera un esempio: utilizzando una certa strategia, un trader ha stabilito di poter inserire il 35% delle operazioni vincenti a $ 10 e il 65% delle operazioni perdenti a $ 3. ME = (0,35 * 10) + (0.65 * (- 3)) = 1,55, ovvero l'aspettativa matematica per ogni operazione era di 1,55 USD.

Come utilizzare in pratica l'aspettativa matematica? È semplice: calcola il valore e determinane il segno (ME negativo o positivo). Se si ottiene un valore con un segno "-", il trader perde denaro. Un'aspettativa matematica positiva indica che il trader sta realizzando un profitto.

Probabilità di scambi positivi / negativi

Non molti trader stimano la probabilità di una serie di operazioni vincenti / perdenti. Il motivo principale è la mancanza di conoscenza nel campo della teoria della probabilità, ma la matematica nel trading aiuterà a correggere questa carenza. Per calcolare la probabilità, devi solo mantenere le statistiche delle tue operazioni. Sulla base di questi dati, è necessario determinare la percentuale di negoziazioni vincenti e perdenti. Ad esempio, è del 65% / 35%. In ulteriori calcoli, viene utilizzata la regola per moltiplicare le probabilità:

  • La probabilità di concludere 2 operazioni redditizie di fila è del 65% * 65% = 0,65 * 0,65 = 0,4225 o 42,25%.
  • La probabilità di una serie di due operazioni di perdita di seguito è 35% * 35% = 0,35 * 0,35 = 0,1225 o 12,25%.
  • La probabilità di concludere tre operazioni vincenti di seguito è del 65% * 65% * 65% = 27,46%.

Queste cifre indicano che con ogni successivo scambio redditizio, la probabilità di un altro successo diminuisce. Lo stesso accadrebbe nel caso di una serie di operazioni in perdita.

Il sistema Martingale nel trading

Conosciuto come il sistema intelligente di gestione del bankroll / budget, questo sistema è stato originariamente creato per i giochi da casinò. Nel tempo ha trovato applicazione in borsa. Il sistema prescrive quanto segue:

  • Il trader imposta in anticipo l'importo iniziale dell'affare che è pronto a concludere.
  • In caso di perdita, il trader farà un accordo per un importo maggiore. L'ammontare della transazione aumenta proporzionalmente ad ogni perdita (ad esempio, possiamo avere una sequenza della seguente forma: 1, 2, 4, 6, 8 ...).
  • In caso di trade vincente, il trader deve tornare all'importo del trade originale.

L'essenza del sistema Martingale è che il prossimo trade vincente coprirà le perdite subite a seguito di una serie di fallimenti. Inoltre, il trader riceverà un profitto pari all'importo della transazione iniziale. I trader esperti sanno che il mercato è un ambiente volatile pieno di sorprese e fattori imprevedibili. Ciò è dovuto agli alti rischi derivanti dall'utilizzo del sistema Martingale.

Un esempio di utilizzo del sistema Martingale nel trading

Un partecipante al mercato ha aperto uno scambio per un importo di 200 USD, che si è rivelato vincente. Senza modificare l'importo, il trader stipula un nuovo accordo (per 200 USD) e perde. L'importo della terza operazione è di 400 USD (aumentato rispetto alla perdita del "round" precedente). Se l'operazione ha esito positivo, il trader riceverà 400 USD, che, meno la precedente perdita di 200 USD, significherà un reddito di 200 USD (pari all'importo originale della transazione).

Vantaggi e svantaggi del sistema

Il sistema Martingale mostra chiaramente come funziona la matematica nel trading. Ma, prima di usarlo, devi conoscere i pro ei contro. Il primo (e più importante) difetto del sistema è zero aspettative matematiche. Ciò significa che concludendo ogni nuova operazione, il trader vince solo le perdite su quelle precedenti. Il secondo svantaggio è che il trader deve avere un budget elevato.

Nonostante gli inconvenienti esistenti, si consiglia di utilizzare Martingale per i seguenti motivi:

  • La strategia aiuta il trader a "sentire" meglio il mercato.
  • Fare la media aprendo un commercio opposto (una delle varietà del sistema Martingale).
  • Usa come base per la tua strategia di trading.

Come puoi vedere, la matematica nel trading non gioca un ruolo secondario. Ogni attore del mercato si occupa di numeri che, se usati correttamente, possono ottenere risultati eccezionali. E per un uso corretto, è necessario conoscere alcune delle sottigliezze che ho fornito in questo articolo. Come ho già detto, il successo sul mercato dipende non solo dalla capacità di lavorare con dati numerici, ma anche dalla presa in considerazione della componente emotiva. Pertanto, i veri esperti non solo hanno una buona conoscenza della matematica, ma hanno anche una profonda comprensione del mercato e dell'essenza di ciò che sta accadendo su di esso.

Puoi ottenere informazioni ancora più interessanti sul ruolo della matematica nel trading dopo aver visto il video:

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